书目详细信息
： 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1832-1:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/.潘雪艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2021.09 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 安徽师范大学经管学术论丛 |
| 提要文摘： | 本书主体部分由极值理论和Copula模型两部分研究内容组成。极值理论部分主要是度量单个资产的市场风险度量模型的构建和实证分析, 而Copula模型主要涉及构建混合的二元Copula模型。 |
| 题名主题： | 市场风险 度量 研究 |
| 中图分类： | F713.50 |
| 个人名称等同： | 潘雪艳, 著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20211015 |