书目详细信息
： 基于连接函数的熵市场及风险度量
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5161-5524-0:CNY30.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于连接函数的熵市场及风险度量/.赵宁著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国社会科学出版社:,2015.02 |
| 载体形态项： | 143页:;+24cm |
| 一般附注： | 国家自然科学基金天元基金“基于Copula贝叶斯估计的IT商业价值研究”等项目资助 |
| 提要文摘： | 本书以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。 |
| 并列题名： | Risk correlation measurement in entropic market with copula approach eng |
| 题名主题： | 熵 应用 金融市场 |
| 中图分类： | F831.5 |
| 个人名称等同： | 赵宁 著 |
| 记录来源： | CN BP 20161208 |