书目详细信息
： Computational methods in finance:英文影印导读版
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-55078-5:CNY85.00 |
|---|---|
| 作品语种： | eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | Computational methods in finance/.Ali Hirsa/.(美)阿里·赫萨著/.丁睿注释 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2017.01 |
| 载体形态项： | xxxii, 414页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 国外实用金融统计丛书 |
| 提要文摘： | 金融中的计算方法一书讲述了如何通过数值方法解决复杂函数方程。本书的第一部分描述了大量衍生品在各种模型中的定价方法: 其中回顾了不同市场下常见的资产模型过程, 并实验了多种衍生品定价的数值逼近方法。这些方法包括转换技术: 如快速傅里叶变换、分形快速傅里叶变换,Fourier-cosine方法, 鞍点法, 扩散框架下的PDE以及带跳的PIDE的有限差分方法以及蒙特卡罗模拟。第二部分着重于真实市场中衍生品定价的基本步骤。作者讨论了如何通过调整模型参数使模型价格符合市场价格, 其中还涵盖了各种滤波技术及其实现,并给出过滤技术和参数估计的例子。本书为读者准确模拟衍生品价格提供了有效的数值方法。 |
| 并列题名： | 金融中的计算方法 chi |
| 题名主题： | 金融 计算方法 英文 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 赫萨 著 |
| 个人名称次要： | 丁睿 注释 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20181026 |