书目详细信息
： 国债基差交易:避险、投机和套利指南
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-111-53338-2:CNY59.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 国债基差交易/.(美) 盖伦 D. 伯格哈特 ... [等] 著/.Galen D. Burghardt/.王玮译 |
| 出版发行项： | 北京:,机械工业出版社:,2016.05 |
| 载体形态项： | xviii, 288页:;+图:;+25cm |
| 丛编项： | 金融期货与期权丛书 |
| 提要文摘： | 本书分析了美国中长期国债现货市场和期货市场之间的复杂关系，主要内容包括：理解“基差”概念所需要掌握的基础工具；描述了空头的交割选择权策略，以及相关选择权的估值；美国国债期货套期保值的最优选择；基差交易的种类；在期货合约出现错误定价时，积聚波动性套利交易的策略；历史上基差交易定价以及期货合约使用方法在九个不同阶段的表现；介绍美国以外主要的国债期货交易，合约构成、与现货市场的关系，以及在欧洲市场的交易方式等。 |
| 题名主题： | 国债 基差交易 研究 美国 |
| 中图分类： | F837.125 |
| 个人名称等同： | 伯格哈特 著 |
| 个人名称次要： | 王玮 译 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20160530 |