书目详细信息
： 利率衍生品的定价与应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5663-0270-0:CNY29.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 利率衍生品的定价与应用/.周丽著 |
| 出版发行项： | 北京:,对外经济贸易大学出版社:,2012.04 |
| 载体形态项： | 184页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 北京物资学院学术文库 |
| 一般附注： | 北京物资学院学术专著出版基金资助 |
| 提要文摘： | 本书对利率期限结构理论与模型的发展和研究成果进行综述, 对应用利率期限结构模型为利率衍生品定价的方法进行全面总结, 分析并解决利率期限结构中的难点问题, 包括漂移项的非线性问题、波动项的条件异方差问题、突发事件引起的极端利率问题等。 |
| 并列题名： | Interest rate derivatives pricing and application eng |
| 题名主题： | 利率 金融衍生品 定价 应用 |
| 题名主题： | 利率 |
| 题名主题： | 金融衍生品 |
| 中图分类： | F830.48 |
| 个人名称等同： | 周丽 著 |
| 记录来源： | CN 三新书业 20120808 |