书目详细信息
： 金融优化基础
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-46392-4:CNY20.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融优化基础/.张清邦编 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2017.02 |
| 载体形态项： | 120页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 金融数学专业系列规划教材 |
| 提要文摘： | 本书共五章, 内容包括最优化问题及风险管理和金融工程中的一些金融优化模型 ; 有限维空间中范数与集合 ; 多元函数分析基础知识 ; 凸分析的基础知识 ; 非线性无约束优化的最优性条件及局部解的迭代算法 ; CVaR与极小化CVaR等。 |
| 题名主题： | 金融风险 风险管理 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 张清邦 编 |
| 记录来源： | CN 湖北三新 20170325 |